转载：QE未变或遭泄露巨量交易与决议同时触发 （或许就是9.18后大涨大跌的原因）
| QE未变或遭泄露巨量交易与决议同时触发 |
| 浏览数：47次 添加时间：2013-9-26 |
| 在美联储FOMC(联邦公开市场委员会)9月18日宣布“暂不缩减QE”后的30秒内，现货黄金价格就上涨了近20美元/盎司。美股标普指数创新高、国际黄金价格飙涨、美元和美债收益率大跌。不少投资者“喜大普奔”，赚得盆满钵满，但看似正常的市场波动却引来了质疑。 《第一财经日报》记者从芝加哥某研究机构分析报告中获悉，有巨量订单被精确地布局在美国东部时间下午2:00:00，这些订单数据暗示有人已经提前得知FOMC会议结果，所以敢于重仓下注。 美联储目前正在与新闻机构进行对话，调查一些交易者是否利用某些途径提前得知9月18日的FOMC货币政策决议。 现实世界不可能发生的交易 Nanex表示，在FOMC决议于美国东部时间下午2点整宣布时，纽约与芝加哥的资产价格竟然同步波动了，而数据从华盛顿发出到抵达需要5至7毫秒。 Nanex创始人埃里克·亨赛德(Eric Hunsader)称之为“压倒性的证据”。他表示：“数据显然表明发生了一些现实中不可能发生的事。FOMC决议结果必定在2点以前就传播到芝加哥和纽约市场。” 在分析了约8亿美元在芝加哥交易的期货合约之后，Nanex认为，决议信息要么提前从华盛顿发送到了芝加哥，要么就是有人事先得到了消息，也可能两种情况皆有。 本报记者从Nanex网站获悉，信息从华盛顿发出，首先到达的是美国的股票交易中心纽约，这将耗时2毫秒；随后到达的是美国商品期货交易中心芝加哥，这将耗时7毫秒。 因此，当任何华盛顿官方消息公布时，纽约应该在2毫秒后收到，而芝加哥应该在7毫秒后收到。这意味着，纽约股市的反应通常都会比芝加哥的期货反应提早5毫秒的时间。这也是以往其他消息发布时市场的通常反应时滞。 然而，Nanex在对大量股票、期货和期权等交易进行分析后发现，“这些投资工具的活动几乎在同一毫秒内产生剧变。这是现实世界中不可能发生的事情。而且，在1毫秒内作出反应，意味着消息根本还没到达芝加哥，也没有到达纽约，这也是现实世界中不可能发生的事情。更何况，对于机器来说，要在千分之一秒不到的时间内理解美联储网站的信息并一掷千金地投注股市、期货和期权，这更是天方夜谭”。 那么这些订单会不会是一些人在并不知道会议结果的情况下孤注一掷的赌博？根据Nanex的调查，这些巨量订单应该出自于同一公司或个人，为此要投入超过十亿美元的资金，这样的“赌博”并非谁都玩得起。 华盛顿“小黑屋”提前放出消息？ 那么是否有可能是某位记者提前泄露了消息？ 美联储规定，在美联储设定美东时间下午2点公开发布决议以前，新闻机构“不得公开使用和传播”美东时间下午1点50分在华盛顿一个封闭的“小黑屋”里提供给他们的文件。 待在这个“小黑屋”里的记者们提前10分钟拿到这份决议，以便他们有时间来完成报道，不过在消息正式公布之前这个“小黑屋”里禁止一切数据传输。随后这些消息在2:00:00向公众们开放。 但目前尚不清楚，是否这项“传播”规定要求媒体虽然不得对外公开，但可以在自己新闻机构内部传播消息。分析人士预计，美联储此次对话新闻机构可能旨在澄清这个问题。 “与政府机构公布的市场敏感信息情况类似，收到美联储禁运信息的新闻机构同意在正式公布消息之前不公开使用任何信息。”美联储一位发言人表示，“我们将会与新闻机构进行对话，确保这项程序获得了完全理解。” 如果FOMC声明在2点整同时对所有市场参与者公布，那么这就不会导致任何交易者获得不公平的获利优势。但如果不同新闻机构对这项规定采取了不同的操作过程，导致一些交易员提前获知消息，那就会造成不公平获利。 在美联储意外决定维持每月850亿美元的资产购买规模不变后的几秒钟内，多种资产价格出现大幅飙升，一个提前获知消息的交易员可以轻而易举地赚得盆满钵满。 亨赛德认为，一些大型新闻机构获准在某些数据公布前就先将其传输进自己的服务器留待到时准点公布，不过对于FOMC会议结果这样的重要数据应该不太可能被允许这么做的，即使可以，泄露出去的消息也不会让交易精确到2点整。 因此，Nanex的结论是，更可能的情况是，美联储的消息被泄露给了一家大型华尔街公司，该公司决定提前将纽约和芝加哥的交易机器预先设定程序，等到美国东部时间下午2点整的时候大举购买资产。但极为有趣的是，他们试图“诚实地”等到2点整，但却没能多等这千分之一秒。 -------------------------------------------------- 美联储追踪泄密者 新闻机构被查 美联储9月议息会议让市场感觉遭遇一场“骗局”，由此引发的金融市场大幅波动有些不同寻常。据海外媒体报道，美联储正在联系新闻机构，调查一些交易者是否利用某些途径提前得知议息会议结果。 引发泄密担忧 芝加哥研究机构Nanex认为，美联储决议于当地时间18日下午2点整公布，但在这之前资产价格已经开始波动，这表明，要么是决议提前发送到了市场，要么就是有人事先得到了消息。 据悉，在美联储决议公布前3分钟，芝加哥现货和期货市场突然涌进了大笔买单，仅12月期货就突然出现4300张合约，推动黄金价格上涨了11美元。类似的情况却没有发生在股票、债券和外汇市场上，这让投资者纳闷：在美联储即将公布结果的重要时刻，谁敢提前布局这么大的仓位？ 有市场人士表示，此次美联储公布的议息决定与市场此前的预期完全不同，导致金融市场剧烈波动。因此，如果有交易者能提前获知消息，便可获得丰厚利润。《金融时报》指出，此次价格变动进一步加剧投资者关于高频交易公司提早获得政府数据的担忧。但最有可能的是，有当地媒体在内部提前散播了美联储的议息决定。 美联储规定，在美联储发布议息决定之前，新闻机构“不得公开使用和传播”在当地时间下午1点50分提供给他们的文件，但目前尚不清楚，“不得公开使用和传播”是否意味着媒体可以在自己的新闻机构内部传播消息。据美国媒体报道，美联储正在联系新闻机构，调查一些交易者是否利用某些途径提前得知9月议息会议的结果。 其实，美联储已经不止一次遭遇“泄密危机”。此前，美联储工作人员将今年3月联邦公开市场委员会会议纪要的一些副本提前误发给了国会人士和企业，导致会议纪要较原定时间提早公布。据悉，华尔街投行高盛和花旗在纪要公布前19个小时已经取得可能左右市场走势的部分纪要内容。此事还引发投资大亨格罗斯的不满：债券之王居然不在发送人名单中。 市场再玩猜猜看 除了“泄密危机”，市场被美联储货币政策方向的摇摆折腾得心神不宁。由于美联储出人意料地没有按照预期缩减购债规模，市场对于何时退出量化宽松的猜测不断升温。 美国堪萨斯城联储主席乔治和克利夫兰联储主席皮亚纳尔托在最新的讲话中，对货币政策前景尽量回避，或许也反映出美联储官员在内部分歧仍然巨大的情况下所秉持的谨慎态度。纽约梅隆首席经济学家霍伊在最新的经济报告中表示，美联储应该会在未来2至6个月内开始削减购债规模。 与此同时，谁才是新一届美联储主席也引起投资者的热议。美联储副主席耶伦突然宣布将取消原定于10月1日在纽约经济俱乐部的演讲，这一突发事件让市场相信，美国总统奥巴马的提名之日近在咫尺。高盛预计，奥巴马最快将在下周提名耶伦出任美联储主席，具体情况将取决于美国债务上线谈判的进展。 不过，海外媒体近日进行的调查显示，一半以上美国人希望伯南克能够继续担任美联储主席。“股神”巴菲特也表示，希望伯南克能被允许继续担任美联储主席。 |
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